A empresa mineira Efí Bank, especializada em meios de pagamento, está desenvolvendo um projeto em parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) com o objetivo de transformar a maneira que instituições financeiras lidam com análise de risco e concessão de crédito no Brasil: a ideia é utilizar tecnologias em Inteligência Artificial (IA), como o aprendizado federado, ou seja, por meio de uma forma colaborativa que maximiza o potencial do big data para criar modelos de previsão de inadimplência mais precisos, éticos e alinhados à legislação de proteção de dados (LGPD).
Essa abordagem permite que o processo de aprendizagem do modelo de IA use seus dados locais sem a necessidade de trocar ou centralizar as amostras de dados. Diferente dos métodos tradicionais, a tecnologia permite que a análise seja descentralizada, garantindo maior privacidade das informações e ampliando o acesso ao crédito de forma responsável. Isso permite que a empresa conte com profissionais 100% dedicados à pesquisa e desenvolvimento, promovendo interlocução com outras instituições financeiras e desenvolvendo soluções aplicáveis ao mercado.
A ideia é utilizar modelos complexos de previsão de inadimplência, acompanhados por tecnologias de ponta que, na visão dos autores do projeto, é um movimento alinhado com o que há de mais avançado no mercado global e o fator acadêmico é um ponto importante neste novo passo do banco, como explica Denis Silva, CEO do Efí Bank.
“Vale destacar que a proximidade com universidades sempre esteve presente em nossa trajetória desde a fundação. Estar em Ouro Preto nos afastava das tradicionais rodadas de investimentos dos grandes centros, mas nos aproximava de algo igualmente valioso: diversas universidades de renome, como as universidades federais de Ouro Preto, São João del Rey e de Minas Gerais, entre outras, o que nos permitiu atrair diversos talentos e manter viva a conexão entre o ambiente acadêmico e o mercado”, afirmou.
Silva relembrou que a ideia de firmar a parceria com a UFOP especificamente para esse projeto surgiu da necessidade, ainda em 2023, de superar as limitações dos modelos tradicionais de concessão de crédito, que muitas vezes excluem injustamente clientes e apresentam baixa eficiência na previsão de risco:
“Buscamos unir ciência, tecnologia e propósito para transformar a análise de crédito no Brasil. A universidade entrou como parceira estratégica por oferecer conhecimento científico e expertise em técnicas estatísticas e de inteligência artificial, capazes de serem aplicadas diretamente a um desafio real do mercado financeiro”, enfatizou.
Entre as novidades que a nova ferramenta de IA deve trazer estão modelos de previsões temporais capazes de incorporar efeitos de memória e realizar classificação dinâmica de risco, com explicabilidade built-in em nível simbólico, além de de modelos recentes de Machine Learning e Deep Learning, com potencial para serem integrados às metodologias já empregadas, visando ao desenvolvimento de uma arquitetura explicável de aprendizado federado. Essa abordagem busca garantir o mais alto nível de compliance regulatório em risco de crédito.
De acordo com Fernando Oliveira, professor da UFOP e um dos líderes do projeto: “Esse aperfeiçoamento é possível graças à experiência científica que nós possuímos no uso e compreensão dessas metodologias e, sobretudo, ao ambiente dinâmico proporcionado pela parceria entre academia e empresa na resolução desses desafios.”
A nova ferramenta ainda não tem data para ser apresentada ao mercado, mas é mais um passo que o banco dá em um bom momento em seus negócios: a companhia teve um valor total movimentado de R$ 57 bilhões em 2024 e faturou R$ 240,6 milhões. Comemorou ainda no ano passado a presença no ranking de três melhores instituições bancárias do país categoria Inovação com IA & IA Gen com o case “Análise de Crédito com Machine Learning”, concedida pelo Prêmio Banking Transformation.
Atualmente, atende mais de 700 mil clientes, com foco em empresas. Entre os principais setores atendidos se destacam provedores de internet, e-commerces, instituições de ensino e serviços com soluções de meios de pagamento e serviços financeiros na conta corrente.
